Bande di Bollinger: analisi di un utilizzo atipico

Il Forex e il trading online sono “servizi” in crescita attraverso i quali guadagnare o crearsi una rendita. Il consiglio più frequente è quello di attenersi alle tecniche e alle strategie consolidate per evitare di incorrere in truffe o gravi perdite economiche. Tuttavia, qualcuno ha dovuto sviluppare queste tecniche procedendo per tentativi, spesso sbagliando o rischiando molto; infatti, nel trading online una gran parte dei risultati dipende dagli “esperimenti” e dagli utilizzi atipici di schemi consolidati, secondo una delle classiche massime degli americani in materia di trading: quando le tecniche tradizionali non portano ad alcun risultato “try something different”… tenta qualcosa di diverso. Una delle strategie che, forse, si presta maggiormente agli “esperimenti” è l’impiego dell’indicatore chiamato bande di Bollinger.

Utilizzo atipico delle Bande di Bollinger

Gli esperti di progettazione di trading system sanno che i tentativi che si effettuano non devono mai essere casuali e che una soluzione apparente potrebbe risultare inefficace nel lungo periodo perché basata solo su un campione di dati. Al contrario, chi ha un atteggiamento creativo e fantasioso opera con maggior sicurezza proprio sui parametri e gli indicatori che si conoscono meglio, come la bande di Bollinger.

Questo indicatore è costituito da due medie mobili sommando a una e sottraendo all’altra il dato della volatilità. Le Bande di Bollinger sono utilizzate per individuare direttamente nel grafico dei prezzi i segnali di acquisto o vendita contro tendenza ad alto rapporto rendimento/rischio. Però, uno dei difetti delle medie mobili – utilizzate come metodo di trading – sono i falsi segnali che si incuneano tra i prezzi in assenza di una tendenza ben definita. Come si possono sfruttare in modo proficuo le indicazioni date dalle Bande di Bollinger?

Una prima manovra è quella di introdurre un filtro sulla media mobile a 200 giorni (esaminando il lungo periodo, dunque). Gli esperti di progettazione di trading system agirebbero sul filtrare i prezzi (con risultati anche migliori) e non sulla media che di per sé è già un filtro. Tuttavia adattare la media mobile alla volatilità di mercato è di per sé una tecnica creativa; pertanto si utilizzano le coppie di bande di Bollinger non calcolandole sulla distanza canonica, bensì su due volte la volatilità. Lo scopo è non farle funzionare come zone di contenimento, ma trasformare la media centrale in una zona dalla quale il prezzo deve fuoriuscire per essere considerato in trend. In una regolare strategia di stop and reverse (rialzisti quando il prezzo supera la banda superiore e ribassisti quando scende sotto la banda inferiore) si possono realizzare profitti maggiori con minor numero di operazioni. Le bande di Bollinger sono “trasformate” da strumento di contro-trend a strumento di “trend follower”. Questo utilizzo delle bande di Bollinger ha due vantaggi: ampliando la “fascia” di azione tra le due bande si riduce il numero delle operazioni, riducendo cosneguentemente i falsi segnali e ottenendo un miglioramento dell’hit rate, la percentuale di operazioni vincenti.

Per “manipolare” correttamente le Bande di Bollinger allontanandosi dai parametri canonici, però, occorre conoscere profondamente e consapevolmente il meccanismo di questo indicatore ed essere consapevole dei rischi e delle potenzialità. L’importante è fare sempre delle simulazioni prima di operare sul trading.